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量化家族崛起,海富通基金捧回“金鼎奖”指数

  近日,纵贯资管、券商、基金范围的2019金鼎奖正式揭晓。今年的金鼎奖公募基金奖项,由《每日经济新闻》动员,天相投顾供应数据支持并全程参加评选。其中,海富通基金问鼎了“金鼎奖”指数人气奖之“最佳实力奖――团队”。海富通量化团队凭借赫然的特点、优良的业绩跟丰富的策略,获得了多家专业评级评估机构、媒体和投资者的认可。

  多箭齐发 打造梯队式产品线

  目前,海富通量化团队管理的产品涵盖对冲市场中性、偏债混合、二级债基、指数加强、被动指数等多类产品,公募产品数目超过20只,力争做到每只产品的风险收益特点无比清楚。

  据理解,海富通旗下量化产品可分为绝对收益策略跟绝对收益策略两个系列。相对收益产品是海富通的特点所在,此类产品寻求持重的正收益,重视平衡收益与风险把持。当前,随着资管新规有序落地,万亿理财市场存在较大的投资缺口,与此同时,公募FOF、养老基金等稳重资金,对绝对收益产品也有较大的须要。

  海富通阿尔法对冲是海富通的绝对收益旗舰产品。成立五年来,海富通阿尔法对冲混合通过股指期货来有效对冲权力市场的稳定,严守风险估算边界,成立以来每个自然年度都失掉了可贵的正收益。从排名来看,2017年、2018年,该基金连续两个造作年度斩获同类第一。(排名来自海通证券(行情600837,诊股),1/20、1/19,同类为对冲策略混杂型基金)。

  此外,海富通安颐收益混合、海富通新内需混合、海富通欣益混合、海富通欣享混合坚持绝对收益的思路,力求控制回撤和波动,根据海富通基金官网,截至11月19日,净值均创出新高。

  海富通量化团队的相对收益产品也日渐扩容,这类产品的管理追求信息比率,在绝对收益组合管理中,也融入一定相对收益的思维。海富通欣荣混合、海富通量化多因子混淆、海富通量化前锋、海富通创业板增强、海富通中证100等,都是其中的代表产品。

  明白的产品危险收益特色与出色的长期事迹,天然受到市场的认可。海富通量化团队所管理的产品范围增添迅猛,海富通阿尔法对冲混合截至三季末范畴为16.89亿元,较去年同期已翻倍。据最新暴露的基金三季报,截至9月30日,多只FOF基金均持有海富通阿尔法对冲混合。

  300ETF期权和沪深300指数期权的到来,丰富了现有的对冲工具的决定,将进一步满足投资者的风险管理需要。据懂得,海富通量化团队正踊跃研发利用沪深300指数期权对冲的绝对收益策略,为公司新发量化对冲产品做好充分的策略储备。

  精兵配合 培育绩优量化团队

  海富通量化团队是业内较早成破的量化团队之一,团队共6名成员,领军人物为杜晓海,下设4名专业投资人员和1名研讨职员。该团队成员均为国内外名校硕士学历,多人具备海外工作教训,3名CFA,2名FRM,团队平均证券投资教训近10年。

  团队核心人物杜晓海,2003年海富通基金成破时即参加公司,始终坚守至今,历任海富通基金定量剖析师、高级定量分析师、定量及危险治理负责人、定量及风险管理总监等职,现任海富通基金量化投资部总监。

  杜晓海接受采访时曾表示,他们偏好于资产负债表健康,现金流慎重,估值与成长匹配的公司。组合管理方面,器重操纵跟踪误差和稳固、回撤控制,追求稳重可持续的超额收益。杜晓海先生于今年7月,获评《中国证券报》“最佳人气金牛基金经理”奖。

  基金经理朱斌全同样是海富通内部培养起来的量化投资人才,他曾任上海涅柔斯投资管理有限公司美国股票交易员,2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任股票交易员、数量分析研究员、专户投资经理,现任多只基金的基金经理,他擅长量化选股和择时策略的开发,对衍生品投资也存在独到懂得。

  此外,基金经理江勇、投资经理石恒哲、基金经理助理纪君凯等辨别在商品对冲投资、绝对收益投资、基本面价值选股和行业轮动、期权套利策略和期货投资等方面领有专长。团队成员的“才干圈”互补也为团队交换中碰撞出更多“火花”打下了基础。

  团队负责人杜晓海表现,他非常重视团队的自由交流探讨,不错的创意都可能踊跃提出,经过一段时间考试通过后,新的策略和模型就会实盘操作。这促使公司量化投资更富有生命力,更能适应市场变革。

  经由多年的团队建设和市场磨砺,海富通量化团队正以特色化、专业化、综合型的团队形象,亮剑中国基金业量化投资蓝海。